什麼是指數移動平均線? 一文詳解EMA

隨著股票交易的日益普及,對幾個指標的詳細了解也是必要的,以提高交易策略,進而提高利潤。移動平均線是進一步分為 EMA 和 SMA 的有用指標之一。

具體來說,EMA 是技術分析中最常用的指標,但為什麼呢?本文將在評估股票中的 ema 以及它為股票交易者提供什麼時詳細討論這一點。因此,讓我們快速進入這個潮流並了解您想要做什麼。

什麼是指數移動平均線 (EMA)?

指數移動平均線是一種移動平均線,它對最近的價格數據賦予更大的權重和重要性,使其對價格變化做出更快的反應。交易者使用這些移動平均線指標來計算其股票在整個時間內的價格變動。

對於採用技術分析的交易者來說,指數移動平均線可能非常有利可圖。 EMA 因其速度快而更受交易者的青睞。它更加重視最近的數據點,這有助於他們快速做出交易決策。

當價格向上移動時,指數移動平均線指標顯示上升趨勢,反之亦然。通過繪製一個較短的 EMA 和另一個較長的 EMA,也可以很容易地識別交叉。

EMA 在功能上與其他移動平均線非常相似。具體來說,它根據與歷史平均水平的交叉和背離產生買入和賣出信號。但是,由於它們的計算方式,指數移動平均線被認為更合適。

交易者根據他們的需要以不同的長度使用 EMA。例如,短期交易者更依賴 12 天 EMA,而長期投資者更依賴 50 天或 100 天 EMA。因此,時間範圍根據交易需求而有所不同。

如果移動平均線在較長時間內採用,則近期交易的權重將減少。這是因為指數移動平均線對於趨勢市場來說要好得多,就像所有其他移動平均線一樣。

將 EMA 用作交易策略的一部分不會限制您使用一種特定的工具,因為在大多數情況下,同時使用不同的工具可以提高輸出的質量和數量。

如何計算指數移動平均線?

眾所周知,指數移動平均線指標用於計算交易證券的價格走勢。股票交易者通過使用一個簡單的公式來計算它以獲得準確的股票價格。 EMA的計算公式如下:

K x(當前價格 – 之前的 EMA)+ 之前的 EMA。

這裡,k 代表 EMA 的權重因子。它的值變化取決於計算 EMA 的周期。例如,您可以使用公式 k= 2/ n+1 計算 21 天 EMA 的 K,其中 n 是所需的 EMA 週期,得到 0.095 或 9.52% 的 EMA 權重。

此外,如果您是第一次計算 EMA,請注意您之前的 EMA 是初始 EMA,通常是特定時期內所有收盤價的總和。否則,之前的 EMA 是您從上次股票交易中計算出來的,或者說是 SMA。

計算初始 EMA 也很容易。例如:如果要計算 20 天,只需將最近 20 天的股票市場收盤價的總和除以 20。然後,您必須計算 EMA 的權重因子或乘數.

計算 EMA 權重值也是必要的,因為它可以平滑或加權選定時期的 EMA,以幫助您做出更明智的決定。最後一步是計算出股票交易中計算 EMA 的最終公式。但是,EMA 權重值會因某些因素而有所不同。

其中一個因素是 EMA 值在根據近期價格計算時更大,這與 SMA 不同,它在所有條件下給出相同的值。因此,在一段時間後計算 EMA 是確保股票交易盈利的關鍵步驟。

指數移動平均線 (EMA) 和簡單移動平均線 (SMA) 有什麼不同?

EMA 和 SMA 之間沒有如此大的區別,因為它們是移動平均線,並且在衡量彼此的趨勢方面幾乎相似。但 SMA 是現代最常用的移動平均線。

EMA 和 SMA 之間的主要區別在於兩者在計算時都對數據變化表現出的敏感性。例如,SMA 計算平均價格數據,而 EMA 則更重視近期數據。

與 SMA 相比,EMA 可以更快地對當前市場價格做出反應。這是兩者之間的主要區別之一。然而,一個不一定比另一個更好。 SMA 用於識別潛在區域,而 EMA 用於識別潛在變化。

EMA 顯示了一段時期內的平均價格走勢,而 SMA 不顯示一段時期內的平均價格走勢。 兩條移動平均線都有不同的公式。 交易者更喜歡 EMA 進行短期交易,而 SMA 更適合長期交易。

SMA 不顯示設定期間內的平均價格走勢。兩條移動平均線都有不同的公式。交易者更喜歡 EMA 進行短期交易,而 SMA 更適合長期交易。

投資者在分析市場時觀察到,EMA 在較短的時間範圍內優於 SMA,並且仍然被交易者認為是最好的。這是因為對 EMA 價格變化的反應速度最終對交易者來說更有利可圖,而不是 SMA 的緩慢反應。

在 EMA 中很有可能陷入假冒,而 SMA 會幫助您成為假冒的獵物。然而,主要區別在於 EMA 賦予近期價格數據更多的權重,而 SMA 賦予所有值相同的權重。

簡而言之,圖表上的移動平均線通常被交易者用來確定趨勢或方向。這兩個移動平均線都可以相應地應用,因為它們的強度幾乎相同。交易者根據他們的要求在不同情況下應用這兩種移動平均線。

指數移動平均線示例

交易圖表中線的圖形表示可以是幫助您識別 200 天 EMA 價格潛在上漲的適當應用程序。當價格在圖表上的上升趨勢中達到該線時,EMA 發出支撐位信號,價格再次上漲。

當價格從下方觸及該線時,將確定 200 天 EMA 的賣出信號,表明 EMA 正在充當阻力。

指數移動平均線如何運作?

指數移動平均線指標並不難設置或使用。然而,你必須確保你有一個明確的交易策略。股票交易者將 EMA 作為自己的操作或將其與另一個指標結合使用以確保准確的結果。

它最好用於識別價格趨勢和買賣信號。因此,使用兩個 EMA 的唯一區別是交易者可以同時定位兩個時間框架的趨勢。最重要的是,他們還可以識別股票市場中的交叉價格走勢。

交易者可以使用上述公式單獨計算 EMA,並讓它為您提供一般交易方向。如果根據所需的交易策略和時間設置,它可以識別價格趨勢,提供支撐和阻力,並定位股票中的交叉信號。

指數移動平均線的優點

在股票中使用 EMA 有很多優點。其中一些如下:

  • 對 EMA 價格變化的反應速度最終對交易者來說更有利可圖。
  • 對於能夠在技術上利用股票價格漲跌的交易者來說,EMA 可以帶來高額利潤。
  • 指數移動平均線幫助我們判斷大方向。您可以將 EMA 與任何不同的工具一起使用,這有助於提高結果。
  • EMA 的速度是無與倫比的,這使得它在所有其他移動平均線中表現出色。
  • 據觀察,EMA 是所有移動平均線中最可靠的,並減少了日常價格行為的噪音。
  • EMA 的滯後能力遠優於其他移動平均線,這是使用 EMA 的最大優勢之一。
  • EMA 在動蕩的市場中更受歡迎,因為它可以快速適應價格變化。

指數移動平均線的缺點

除了優點,技術也有缺點,所以在股票中使用 EMA 也有一些缺點。最突出的如下:

  • 要閱讀 EMA 計算,您應該知道如何閱讀 EMA。這是因為 EMA 的計算比任何其他移動平均線都更複雜。
  • 如果 EMA 被誤解並且沒有告訴您交易的確切頂部或底部,EMA 可能會非常危險。
  • 指數移動平均線的不同時期需要歷史維護和不斷更新。
  • 通常無法識別數據揭示的複雜關係。
  • EMA 無法確定最佳進入或退出,因為它們是滯後指標。
  • 它不支持由於季節性影響等而發生的波動問題。
  • 在 EMA 中很有可能陷入虛假事件。這是因為它們只適用於較短的時間範圍,不支持較長的時間範圍。
  • 指數移動平均線比任何其他移動平均線更容易出現錯誤信號。

如何基於以下功能讀取EMA?

價格模式和趨勢

交易者使用指數移動平均線指標來定位價格模式並確定趨勢以最大化交易股票的利潤。技術分析師還廣泛使用 EMA 來跟踪市場價格走勢。

EMA 值的增加表示上漲趨勢,而值的減少表明價格正在向下移動。 它還通過定位頭寸來識別價格變動。 這種識別進一步幫助交易者識別股票的理想買賣點。

例如:如果價格在指數移動平均線上方移動,則價格上漲或呈上升趨勢。但是,如果它低於該線,它會向下移動。然而,它並沒有為交易者提供有保證的交易方向。它只提供股票交易的一般概念。

股票交叉的識別

交易者可以單獨使用指數移動平均線指標,也可以同時操作兩個不同時間框架的 EMA 來識別市場證券的整體走勢。在不同的時間範圍內,我們的意思是一個週期較短,另一個週期較長。

它可以幫助股票交易者更準確地識別買賣頭寸。如果在較短時間範圍內的 EMA 線移動到較長周期線上方,則它給出黃金或買入信號。如果較長的一條移動到下方,則較短的 EMA 線表示賣出或死亡信號。

支撐和阻力

EMA 提供支撐帶,以防止價格在交易期間跌破該線。此外,它通過提供支撐地板來阻止價格跌破預期線,從而限制價格走勢。它還提供阻力位,以防止價格變動在交易期間升至該線上方。

換句話說,EMA 定義了上漲的價格趨勢,並在需要時充當支撐屏障,以在價格模式與上漲趨勢中的 EMA 線相交之前停止價格模式。此外,EMA 通過限制價格高於預期水平來抵抗下跌趨勢的價格走勢。

EMA 的侷限

使用 EMA 指標作為技術分析的股票交易者暗示,如果在較短的時間內計算,EMA 會給予更多的權重。這是因為他們認為最近的數據顯示了準確的讀數,或者可以更準確地識別未來的趨勢。

然而,大多數股票交易者也認為,計算較短 EMA 的權重會導致結果有偏差或讀數錯誤,因為價格趨勢每天都在變化。

此外,指數移動平均線指標僅處理用於識別股票價格變動的歷史數據。然而,現在市場結構反映了交易者制定交易策略可能需要的足夠信息,因此似乎沒有必要。

常見問題

EMA 在股票交易中是否獨立運作?

指數移動平均線也可以單獨用於識別股票交易中的價格趨勢和模式。它還可以通過識別價格趨勢並相應地調整它們以確保最大利潤來提供有關理想買賣點的準確數據。

什麼時間框架最適合股票中的 EMA?

大多數交易者使用 50 到 200 天的時間框架來設置更長的 EMA。然而,交易者將較短的 EMA 設置為 12 至 26 天。因此,這取決於股票交易者使用的交易策略。此外,這兩個 EMA 也可以一起使用。

EMA 是否需要針對不同的證券或資產進行修改?

指標需要根據當前的交易策略經常修改以確保准確性。並非所有證券或股票都適合相同的時間框架或遵循相同的模式,因此需要及時進行相應的修改。建議將 EMA 設置為較短的時間範圍。

在日間股票交易中,哪個時間框架更適合 EMA?

通常,日內交易者使用 EMA 指標從技術上分析其資產的價格。因此,他們經常計算 12 天或最多 26 天的 EMA。此時間範圍更可取,因為 EMA 顯示近期價格或較短時間範圍的權重更大。

EMA 有利於波段交易嗎?

EMA 也用於波段交易。大多數波段交易者認為,計算較長時間框架的 EMA 可以幫助您識別證券或市場的總體趨勢。大多數情況下,長期股票交易者使用 50 到 100 天的 EMA。

指數移動平均線總結

兩種類型的移動平均線指標都工作得很好,但它們的功能彼此不同。 EMA 比 SMA 更可取,因為它更有效地識別股票市場的價格變動和交叉趨勢。

雖然 EMA 的數量和時間範圍取決於交易者的策略和您想在市場上交易的資產類型,但它更可取,因為它為最近收盤價提供了更大的權重。

最終,EMA 不會滯後太多,並且對於幾乎日間交易者和波段交易者都有效。此外,EMA 圖表為不同的跡象提供了不同的線,使其易於閱讀。因此,除了限制和缺點外,EMA 在股票中更可取。